Loaderクラスのインスタンスでloadすると画像やswfを読み込むことが出来ます。
しかし、ローディング中にunloadしてもストリームが止まらないという現象が起きます。
ダウンロードシミュレータ上で確認できます。
FlashPlayerのバグだという噂ですが
これを回避するのにURLStreamを使用するとよいです。

var myLoader=new Loader();
var myStream=new URLStream();
myStream.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler);
myStream.load(new URLRequest("ファイル名"));
function completeHandler(event){
	var bArray=new ByteArray();
	myStream.readBytes(bArray);
	myStream.close();
	myLoader.loadBytes(bArray);
}

unload時

if(myStream.connected){
	myStream.close();
}else{
	myLoader.unload();
}